附件
根据《流动性风险管理办法》 、《风险报告管理办法》 和《流 动性风险报告实施细则》的规定，现将本行【】年【】季度流动 性风险情况报告如下：
1.流动性风险总体情况 从资金来源、资金运用、参与同业市场、短期流动性、支付 能力等方面介绍我行流动性风险总体情况。
1. 简要描述当季主要流动性风险偏好及限额指标监测与 变化情况
主要的流动性风险偏好及限额指标包括但不限于流动性比 例、流动性缺口率、核心负债依存度、优质流动性资产充足率、 流动性匹配率、日均超额备付率、单一客户贷款集中度、单一集 团客户授信集中度、最大十家同业融入比例。金融时报中文
2. 风险偏好和限额管理的内外部环境适应性 通过对当期市场内外部环境的分析， 包括竞争篮球规则的演变
环境、 监管要 求变化及公司战略调整、 市场定位等， 在回顾和校验的基础上对 流动性风险偏好及限额进行修改和优化， 对相关描述和指标进行 动态调整。
排队长度3.流动性缺口分析
根据银监1104报表中的小梅杂交全文“G21流动性期限缺口统计表”为基 础数据来分析流动性缺口。
四 . 流动性压力测试
请简要介绍流动性压力测试所选取的压力情景和压力测试
结合国内外宏观经济金融形势的， 分析本行现阶段流动性风 险管理方面有待解决的问题。
（二）下一步工作计划 针对现阶段存在的流动性风险管理相关的问题， 提供相应的 工作计划。
