2023年10月期货基础知识临考提分考试(含答案解析) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________
一、单选题(25题)
1.期货合约标准化指的是除（ ）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。 A. 交割日期 B.货物品质 C.交易单位 D.交易价格 2.1882年CBOT允许（ ），大大增加了期货市场的流动性。
A.结算公司介入 B.以对冲的方式了结持仓 C.会员入场交易 D.全权会员代理非会员交易
3.（ ）是全球金属期货的发源地。亚麻网
A. 上海期货交易所 B.东京工业品交易所 C. 纽约商业交易所 D.伦敦金属交易所
4.交易者可以在期货市场通过（）规避现资市场的价格风险。
A.套期保值 B.投机交易 C.跨市套利 D.跨期套利
5.在我国，批准设立期货公司的机构是( )。固体破碎机
A.期货交易所 B.期货结算部门 C.中国人民银行 D.国务院期货监督管理机构
6.某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次)，票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满之时，债券持有人最后一次收到的利息为（ ）美元。
A. 6000 B.8000 C. 4000 D. 3000
7.看跌期货期权的买方，有权利按约定价格在规定时间内向期权卖方卖出一定数量的相关（）。
A. 期权合约 B.期货合约 C. 远期合约 D. 现货合约
8.以下关于期货合约最后交易日的描述中，正确的是（）。
A.最后交易日不能晚于最后交割日
B.最后交易日在交割月的第一个交易日
C.最后交易日之后，未平仓合约必须对冲了结
D. 最后交易日在交割月的第三个交易日
9.4月18日，大连玉m现货价格为1600元/吨，5月份玉m期货价格为1750元/吨，该市场为（）。
A.多头市场 B.空头市场 C.正向市场 D.反向市场
10.沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。
A.收盘价
B.最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价
C.全天成交价格按照成交量的加权平均价
D.最后2小时的成交价格的算术平均价
11.如果期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足，交易者可能面临强行平仓的风
险，这种风险属于（ ）。
A. 代理风险 B.交易风险 C.交割风险 D.信用风险
12.3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%，该公司担心到6月15日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。3月15日，该公司以92.40点买入10张6月到期的3个月欧元利率期货合约；6月15日，存款利率跌至5.75%，该公司以94.29点将上述期货头寸平仓。如果不考虑交易费用，通过套期保值交易，该公司该笔欧元应收款的实际存款利率为（ ）%。
A. 7.65 B. 7.64 C.5.75 D. 5.71
13.下列关于外汇掉期的概述，正确的是（）。
A. 交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
人工鱼礁B. 交易双方在约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换
C. 交易双方需支付换入货币的利息
脱墨纸D. 交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖外汇
14.反向大豆提油套利的做法是（ ）。
A. 卖出大豆期货合约，同时买入豆粕和豆油期货合约
B.买入大豆和豆粕期货合约，同时卖出豆油期货合约
C.卖出大豆和豆粕期货合约，同时买入豆油期货合约
D.买入大豆期货合约，同时卖出豆粕期货和豆油期货合约
15.上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )。
A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
plc数据采集B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
16.1975年10月，芝加哥期货交易所上市（ ）期货，是世界上第一个利率期货品种。
A. 欧洲美元
B.美国政府10年期国债
C.美国政府国民抵押协会(GNMA)抵押凭证
D. 美国政府短期国债
17.美式期权的期权费比欧式期权的期权费( )。
A.低 B.高 C.费用相等 D.不确定
18.某日，某期货合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为±3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是（ ）元/吨。
A. 17757 B. 17750 C. 17726 D.17720
19.1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%，Min[（2×正股价一行权价），正股价]×10%}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。
A.4.009 B.5.277 C.0.001 D.-2.741
施梦月20.芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（ ）。
A. 1.44% B.8.56% C.0.36% D.5.76%
21.当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为（）。
