1引言近年来，伴随着经济形势下行，不良贷款攀升，资金头寸短缺已成为制约商业银行发展的瓶颈。2018年5月，中国银保监会发布《商业银行流动性风险管理办法》（2018年第3号令），要求商业银行进一步加强流动性风险管理、降低期限错配、降低同业融资依赖、提升资产流动性。一家银行的头寸匡算能力，在资金分配发生结构性变化时将直接影响资金流转，进而对银行间市场总体的流动性产生影响。因此，精准匡算头寸、高效运用资

CFA知识点Covered call和protective put在实际应用中的辨析和执行价格的取舍1、Covered call1.1. Introduction河南大学学报Covered call 是由一个股票的看涨头寸和一个买入期权(call)的看跌头寸组成, 所以在到期日，该组合的价值就可以分为两部分来计算，一部分就是股票的价值ST，另一部分call的看跌头寸的价值-max(0, ST−X)

期权交易心得5篇精选范文    期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约给予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。下面给大家带来一些关于期权交易心得，盼望对大家有所关心。     期权交易心得1 pm2.5 合肥    每隔一段时间，我都会不禁的问自己，目前自己的期权交易在公司的定

2022年修改后的银行业G32表填报说明大豆胰蛋白酶抑制剂G32《外汇风险敞口情况表》填报说明第一部分：引言本报表统计填报机构报告期末持有外汇情况（包括因从事期权业务而持有的外汇），这些信息将作为填报机构外汇风险监管工作的基础。填报机构在填报本报表时应保持一致性，如果在政策方面有任何变化（是指与以往报表填报政策有所不同），应在填报报表同时以函件形式说明变化的政策。第二部分：一般说明1．报表名称：外

1. algorithm 算法 一种或一套计算的规则，即利用数学函数运算的方法。2. arbitrage 套利 利用买卖敬爱个的差异或系统的获利机会来赚取稳定的、低风险的收益。这种方法需要同时进行对相关产品的买进和卖出交易。3. asset allocation 资产配置 许多专业交易员配置资金的方法。由于乐透偏好的影响，很多人认为资产配置就是决定投资哪个资产类别，如能源板块或黄金。然后，资产配置

附件3市场风险标准法计量规则苏丹问题一、账簿划分（一）资产公司应制定清晰的交易账簿和非交易账簿划分标准，明确纳入交易账簿的金融工具和商品头寸以及在交易账簿和非交易账簿间划转的条件，确保执行的一致性。（二）市场风险资本计量应覆盖资产公司交易账簿中的利率风险和股票风险，以及全部汇率风险和商品风险。（三）交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其它项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸

附件10：市场风险标准法计量规则铜陵学院学报一、利率风险利率风险包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。利率风险的资本要求包括特定市场风险和一般市场风险的资本要求两部分。（一）特定市场风险表1：特定市场风险计提比率对应表类别发行主体外部评级特定市场风险资本计提比率政府证券AA-以上（含

维加斯隧道交易方法职业交易第一：测试一个你相信能随着时间推移而不断赚钱的方法并且坚持下去第二：尝试理解这个模型的理论基础第三：小额交易直到完全确信方法有效第四：你的成功（利润）来自于正确地运用这个方法，而不是猜测市场的方向第五：在开市期间放弃思考，当交易机器关闭时再来思考维加斯隧道时间框架：1小时指标：12MA，144MA，169MA144MA的平方根为12MA，最靠近12的菲波纳奇数是13，而1

头寸管理业务流程头寸管理工作从总体上分为头寸的每日管理与每日复核两大环节。头寸的每日管理工作又分为头寸的制表与管理、同国际业务部其他外币帐户的互补以及报送前台每日最终现金流量表几个部分；头寸的每日复核则是将每日最终现金流量表中的数据同我OPICS系统中进出的资金数额进行匹配、复核的过程，也是对每日头寸匡算的再次检查，防止错报、漏报的帐户透支风险。第一节 头寸的制表与管理头寸的制表与管理是以期初余额

银行资金头寸管理暂行办法第一章总则第一条为了加强某银行资金头寸管理，保证支付，防 范风险，提高资金效益，根据《某银行资金管理办法》，结合本行实际，制定本办法。第二条本办法适应于人民币资金头寸管理工作。第三条本办法所称资金头寸是指某银行在人民银行开立的账户中可随时动用的资金余额，但用于经费开支等非业务经营性质账户中的资金余额及现金除外。资金头寸管理是指资金头寸运作全过程的管理，包括：备付金管理、头寸

[通向财务自由之路 pdf]通向财务自由之路本书在强调自我挖掘和心理因素的基础上，逐步指导读者设立自己的系统(了解自己、准备、设定方案、选择、入市、退市、获利、评估)，收录了投资圣手们的入门术、心得体会和经典理念，对比了各种投资策略的实战成果。同时，本书还介绍了许多被其他投资著作所忽视的重要内容：预期、头寸规模、目标、大环境，资金管理等。这是一本十分适合投资者的书，它具有极好的系统性，完整地介绍了

  分红是什么意思？  分红即是上市公司对股东的投资回报。  上证指数是什么意思？什么是上证指数？  上证指数，广义说如上4类16种：  一、样本指数类4种 （1.沪深300 2.上证180 3.上证50 4.红利指数 ）  二、综合指数类2种 （1.上证指数 2.新 综 指 ）寿星图  三、分类指数类7种 （1.A股指数 2.

  销售净利率是指净利与销售收入的百分比，其计算公式为：销售净利率＝净利/销售收入×100%。该指标反映每1元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。  注册制是什么意思？什么是注册制？  上证指数是什么意思？什么是上证指数？受体激动剂  上证指数，广义说如上4类16种：一、样本指数类4种 （1.沪深300 2.上证180 3.上证50 4.红利

金融衍生工具（双语）考查题1. 一家美国公司得知在将来6个月后要支付100万加元。请解释如何采用（a）远期及（b）期权产品来对冲汇率风险。(1)、这家公司可以进入加元远期长头寸方，买入将来六个月时100万加元远期期货，这样可以确定未来的外汇利率使它和等于现在远期外汇利率。(2)、这家公司可以进入长头寸方，买入看涨期权，看涨期权会给公司在未来6月后以某指定汇率买入100万加元的权利。如果在6个月时加

Chapter 8: How Traders Manage Their Risks8.1交易组合价值减少10500美元。8.2 当波动率变化2%时，交易组合价格增长200×2＝400美元。8.3 两种情形均为0.5*30*4=60美元中国图书资料分类法8.4 1000 份期权短头寸的Delta 等于-700，可以通过买入700 份股票的形式使交易组合达到Delta 中性。8.5 Theta为-10